Optiemaat
Optiemaat-W
De Rolls Royce onder de optieanalyseprogramma’s. De uitgebreide functionaliteit, in combinatie met het gebruikersgemak van Windows-XP/-Vista/-7/-8/-10, waarborgt een ongekend niveau van praktische toepasbaarheid voor de belegger in opties, al dan niet in combinatie met aandelen en/of futures.
Mogelijkheden:
- U kunt zelf alle denkbare optiestrategieën, ook in combinatie met futures en onderliggende waarden, moeiteloos opbouwen en doorrekenen op rendement, risico en hoogste kans op winstgevendheid.
- U kunt ook het programma opdracht geven om de meest winstgevende optieconstructies te berekenen, die aansluiten op:
- uw visie op toekomstige koersontwikkelingen,
- uw beleggersprofiel.
- OPTIEMAAT beschikt over 47 verschillende optiestrategieën. Deze worden, afhankelijk van de verwachte koersontwikkeling, door het programma in meervoudige varianten ingezet. Natuurlijk kunt u ook zélf bepalen welke afzonderlijke optiestrategie moet worden geanalyseerd.
- Heeft u al een positie?
- Het programma vertelt u exact welke transacties u moet verrichten om uw positie weer optimaal te doen aansluiten op de (gewijzigde) marktomstandigheden en/of verwachte koersontwikkelingen.
- U kunt hierbij aangeven of de nieuwe positie moet worden ingenomen op basis van gehele of gedeeltelijke herinvestering óf winstneming…
Gebruiksvriendelijk:
U hoeft zelf geen gegevens in te voeren. Het programma heeft niet meer nodig dan de (actuele) noteringen van opties en onderliggende waarden, zie Beursgegevens. Volatiliteit en rente worden berekend en uitoefenprijzen en expiratiedatums worden automatisch aangepast aan de beschikbare optieseries. Dividendgegevens, margin%’s, rentecurve, samenstelling van indices en historische e-o-d optienoteringen t.b.v. BackTrack kunt u downloaden vanaf onze internetsite.
Zo kunt u al uw tijd en aandacht richten op het onderbouwen van uw beleggingsbeslissingen.
Het programma is Nederlandstalig van opzet en beschikt over een uitgebreide handleiding. Deze is ook volledig in het programma geïntegreerd.
Nauwkeurig:
Voor een juiste optieanalyse is een nauwkeurige waardering van opties essentieel.
Bij de theoretische optiewaardering speelt de verwachte beweeglijkheid of volatiliteit (volatility) van de onderliggende koers van het fonds de belangrijkste rol. OPTIEMAAT maakt daarom standaard gebruik van de impliciete volatiliteit (implied volatility) IV, afgeleid uit de actuele marktprijzen van alle beschikbare optieseries.
Sommige optieanalyseprogramma’s gaan uit van de historische of statische volatiliteit, gebaseerd op de koersbewegingen gedurende een bepaalde periode in het verleden. Ten onrechte, want het verleden speelt slechts een rol op de achtergrond. Primair wordt de prijs van een optie bepaald door verwachtingen van beleggers omtrent volatiliteit en rente (en dividenden)!
De intraday IV ontwikkeling wordt ook grafisch, over een periode van 10 (beurs)dagen, weergegeven als extra element om de juiste in- en uitstapmomenten te kunnen bepalen. De IV van series met een nog zeer korte resterende looptijd, zoals dag- en weekopties, worden daarbij onderscheiden getoond.
Het programma werkt bovendien ook met de impliciete (financierings)rente en geplande dividenden worden naar de toekomst geëxtrapoleerd voor een adequate waardering van langlopende optieseries.
Vanaf de professionele versie beschikt het programma hiertoe ook over een instelbare langlopende rentecurve. Hiervoor kunt u updates downloaden vanaf onze internetsite.
Natuurlijk kunt u desgewenst ook gebruik maken van de historische volatiliteit en rente, bijvoorbeeld als u niet over voldoende (actuele) optieprijzen beschikt.
De berekende impliciete volatiliteit wordt dagelijks e-o-d opgeslagen zodat u de ontwikkeling hiervan, in relatie met die van de historische waarde en de onderliggende koers, over elke periode in het verleden kunt analyseren…
Ook de dag- en weekopties op de AEX-index en weekopties op aandelen zijn in het pakket, afzonderlijk en óók geïntegreerd met de ‘reguliere’ maandopties, beschikbaar.
OPTIEMAAT-WE, de expert uitvoering van het programma, bevat o.a. meerdere rentecurve(n) en crossmargin tabellen en vele andere extra functies voor een optimale afstemming op de praktische situatie van elke belegger.
Rendement én risico in beeld…
Voordat u in de markt stapt – bij elke vorm van beleggen en zeker met opties – is het van belang om vóóraf rendement en risico van uw positie tegen elkaar te kunnen afwegen (risicoprofiel).
Het programma biedt u uitgebreide grafische simulatiemogelijkheden, naar diverse gezichtspunten, om u inzicht te geven in de verhouding tussen (potentieel) rendement en risico en de ontwikkeling van alle risicoparameters.
Positiebeheer en -bewaking:
Ingenomen posities – die kunnen bestaan uit opties, onderliggende waarden (aandelen) en/of futures – kunnen worden opgeslagen in een portefeuille-depot en dagelijks worden gevolgd op actuele resultaten. Bovendien signaleert het programma u tijdig wanneer uw positie in aanmerking komt om te worden bijgesteld…
BackTrack(end-of-day):
De module BackTrack beschikt over een database met 7+ jaar e-o-d ‘optiehistorie’ van alle Euronext optiefondsen. Op basis hiervan kunt u terug in de tijd en uw eigen posities uit het verleden ‘naspelen’ en/of ‘overdoen’. Bovendien kunt u ook ‘nieuwe’ posities in het verleden opzetten (ook via de module ‘Adviezen’) en de ontwikkeling van de resultaten van dag tot dag volgen. (Backtest)
Hierdoor kunt u, zonder dat er “echt geld” op het spel staat, leren handelen op basis van ‘echte’ beursgegevens.
BackTrack(intra-day):
Geavanceerde versie van de BackTrack (e-o-d) module.
Voor de (zeer) actieve belegger biedt dit de unieke mogelijkheid om (per fonds!) een database op te bouwen met intra-day optienoteringen (minimum interval 30 minuten!).
Hierin worden ook automatisch de exacte noteringen op uw ’trading momenten’ vastgelegd.
Beursgegevens:
Uiteraard kunt u analyseren op basis van actuele beursnoteringen met realtime datasystemen als:
VWD/(v/h EuroBench), Tenfore en MyTrack. Maar u kunt óók de gegevens ‘handmatig’ downloaden bij VWD/(v/h EuroBench) en GlobalData.
Bent u geïnteresseerd in meer informatie?
